BDTA USP - Resultado da busca

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle (2020)
Figueiredo, Matheus Ferreira; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FIGUEIREDO, Matheus Ferreira. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Figueiredo, M. F. (2020). Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
NLM
Figueiredo MF. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
Vancouver
Figueiredo MF. Uso de séries temporais para modelagem de inadimplência em recebíveis imobiliários e seu monitoramento por gráficos de controle [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6e321897-4c4f-4c2e-aa0c-dc2a7b37f448/MatheusFerreiraFigueiredo%20TCCPRO20.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (2021)
Vidigal, Lucas Larsson; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, MACROECONOMIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VIDIGAL, Lucas Larsson. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Vidigal, L. L. (2021). Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
NLM
Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
Vancouver
Vidigal LL. Uso de séries temporais e gráficos de controle para previsão e monitoramento do nível de atividade da economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b0a764b3-d647-4ea4-934a-419b9e1feaf6/LUCAS%20LARSSON%20VIDIGAL%20PRO2021.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação (2021)
Gasparian, Rodrigo Marco Bassi; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REGRESSÃO, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, INFLAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GASPARIAN, Rodrigo Marco Bassi. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Gasparian, R. M. B. (2021). Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf
NLM
Gasparian RMB. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf
Vancouver
Gasparian RMB. Uso de séries temporais e gráficos de controle no monitoramento da inflação [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9341dc84-d9fb-4319-983a-98700b1be653/RODRIGO%20MARCO%20BASSI%20GASPARIAN%20PRO2021.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas (2006)
Guimarães, Roberta Valente; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: REGRESSÃO, PROBABILIDADE APLICADA, OPERAÇÃO FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUIMARÃES, Roberta Valente. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Guimarães, R. V. (2006). Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
NLM
Guimarães RV. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
Vancouver
Guimarães RV. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (2007)
Bruni, Eduardo Serur; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, CRÉDITO BANCÁRIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BRUNI, Eduardo Serur. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Bruni, E. S. (2007). Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
NLM
Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
Vancouver
Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (2015)
Pereira, Alexys Navera Altimari Roveratti; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PEREIRA, Alexys Navera Altimari Roveratti. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2015. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Pereira, A. N. A. R. (2015). Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
NLM
Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
Vancouver
Pereira ANAR. Uso de regras suplementares em gráficos de controle no monitoramento da volatilidade de ativo financeiros [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af2b95d8-4385-4ab6-a3d6-7e28f71f8445/AlexysNaveraAltimariRoverattiPereira%20TCCPRO15.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros (2012)
Santos, Luiz Henrique Paiffer dos; Ho, Linda Lee
Unidade: EP
Subjects: REGRESSÃO, MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Luiz Henrique Paiffer dos e HO, Linda Lee. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2012. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Santos, L. H. P. dos, & Ho, L. L. (2012). Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
NLM
Santos LHP dos, Ho LL. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
Vancouver
Santos LHP dos, Ho LL. Uso de modelos autoregressivos combinados a gráficos de controle para monitorar volatilidade de ativos financeiros [Internet]. 2012 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/582972f3-494c-4996-bff7-e8f425b11b68/LuizHenriquePaifferdosSantos%20TCCPRO12.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios (2023)
Bertollo, Lucas Antonio Goloni; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: GRÁFICOS, PORTFÓLIOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERTOLLO, Lucas Antonio Goloni. Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77623179-0897-4a8a-9295-4e512fa7e8f4/LUCAS%20ANTONIO%20GOLONI%20BERTOLLO%20PRO2023.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Bertollo, L. A. G. (2023). Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77623179-0897-4a8a-9295-4e512fa7e8f4/LUCAS%20ANTONIO%20GOLONI%20BERTOLLO%20PRO2023.pdf
NLM
Bertollo LAG. Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77623179-0897-4a8a-9295-4e512fa7e8f4/LUCAS%20ANTONIO%20GOLONI%20BERTOLLO%20PRO2023.pdf
Vancouver
Bertollo LAG. Uso de gráficos de controle multivariados na construção de portfólios [Internet]. 2023 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77623179-0897-4a8a-9295-4e512fa7e8f4/LUCAS%20ANTONIO%20GOLONI%20BERTOLLO%20PRO2023.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro (2013)
Tamura, Lucas Ken; Ho, Linda Lee
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAMURA, Lucas Ken e HO, Linda Lee. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Tamura, L. K., & Ho, L. L. (2013). Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
NLM
Tamura LK, Ho LL. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
Vancouver
Tamura LK, Ho LL. Séries temporais com variáveis exógenas e gráficos de controle como ferramentas de decisão no mercado financeiro [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/241a21f0-e1df-447d-ba9b-7dc25509b273/LucasKenTamura%20TCCPRO13.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (2003)
Soares, Rodrigo; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, TEORIA DA CONFIABILIDADE
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SOARES, Rodrigo. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Soares, R. (2003). Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
NLM
Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
Vancouver
Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras (2005)
Monteiro, André Maldonado; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA ECONÔMICA, EXPORTAÇÃO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MONTEIRO, André Maldonado. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2005. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Monteiro, A. M. (2005). Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
NLM
Monteiro AM. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
Vancouver
Monteiro AM. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (2019)
Escamilla, Daniel Maia; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, GRÁFICOS, PROCESSO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ESCAMILLA, Daniel Maia. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Escamilla, D. M. (2019). Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
NLM
Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
Vancouver
Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios (2010)
Marques, Tiago Carvalho de Matos; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, AÇÕES, MERCADO ABERTO (MODELOS), REGRESSÃO (ANÁLISE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARQUES, Tiago Carvalho de Matos. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Marques, T. C. de M. (2010). Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
NLM
Marques TC de M. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
Vancouver
Marques TC de M. Monitoramento de perfis aplicado à análise de portfólios [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6b3817c9-cf49-4ae4-bff6-5382ca61ee86/TiagoCarvalhodeMatosMarques%20TCCPRO10.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle (2013)
Camacho, Fernando Correa; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ECONOMETRIA, CONTROLE DA QUALIDADE, CONTROLE DE PROCESSOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMACHO, Fernando Correa. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Camacho, F. C. (2013). Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
NLM
Camacho FC. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
Vancouver
Camacho FC. Monitoramento da volatilidade de ativos financeiros através de gráficos de controle [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/10e2a074-1856-4659-8cd7-e08f842cb4c7/FernandoCorreaCamacho%20TCCPRO13.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR (2013)
Mata, José Henrique da; Ho, Linda Lee
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO, PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MATA, José Henrique da e HO, Linda Lee. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2013. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Mata, J. H. da, & Ho, L. L. (2013). Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
NLM
Mata JH da, Ho LL. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
Vancouver
Mata JH da, Ho LL. Modelos ARFIMA e gráficos de controle no monitoramento do spread de preços de uma ação e sua respectiva ADR [Internet]. 2013 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/01d1b531-d3de-4273-9450-55931d9e6440/JoseHenriquedaMata%20TCCPRO13.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (2003)
Pessôa, Tiago Marques; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PESSÔA, Tiago Marques. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Pessôa, T. M. (2003). Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
NLM
Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
Vancouver
Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de previsão com volatilidade estocástica (2008)
Silveira, Thiago Kurimori Garcia da; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MODELOS NÃO LINEARES, INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODOS MCMC
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVEIRA, Thiago Kurimori Garcia da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Silveira, T. K. G. da. (2008). Modelo de previsão com volatilidade estocástica (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
NLM
Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
Vancouver
Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (2009)
Parizzi, Gustavo; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO (OTIMIZAÇÃO), MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE DE PROCESSOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PARIZZI, Gustavo. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Parizzi, G. (2009). Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
NLM
Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
Vancouver
Parizzi G. Modelo de controle on-line de processos: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/8251a5ee-d0d0-4c75-b42d-b80c1f81470e/GustavoParizzi%20TCCPRO09.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. (2020)
Carneiro, André Henrique Alves; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, TRABALHADORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CARNEIRO, André Henrique Alves. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Carneiro, A. H. A. (2020). Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
NLM
Carneiro AHA. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
Vancouver
Carneiro AHA. Modelling job promotion in a consulting company by a logistic regression. [Internet]. 2020 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1289c303-bb18-43fb-af78-4705e214eff4/AndreHenriqueAlvesCarneiro%20TCCPRO20.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle (2019)
Stephan, Fernando Amá; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSO, GRÁFICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
STEPHAN, Fernando Amá. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Stephan, F. A. (2019). Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
NLM
Stephan FA. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf
Vancouver
Stephan FA. Modelagem e monitoramento do futuro de câmbio por séries de tempo de gráficos de controle [Internet]. 2019 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df16a93e-5e7d-477c-a972-4819f1ab59b6/FernadoAmaStephan%20TCCPRO19.pdf

USP Schools

BDTA

Filters

Authors

USP affiliated authors

Date published

Subjects